Gestion d'Actifs

Gestion Alternative (Hedge Fund)

Générer de la performance absolue via des stratégies non-directionnelles

En quoi consiste ce métier

Les hedge funds cherchent une performance absolue (positive quel que soit le marché) via des stratégies variées : long/short equity, global macro, event-driven, arbitrage de convertibles, CTAs. C'est l'un des métiers les mieux rémunérés de la finance, mais aussi l'un des plus sélectifs.

Parcours de carrière

Analyste Hedge Fund

0 – 3 ans

Responsabilités principales

  • Analyse des positions long/short
  • Backtesting des stratégies
  • Suivi du P&L quotidien
  • Support à la gestion du risque

Portfolio Manager Junior

3 – 7 ans

Responsabilités principales

  • Gestion d'un portefeuille book délégué
  • Génération d'idées d'investissement
  • Gestion du risque du book
  • Présentation des thèses au CIO

Senior PM / CIO

7+ ans

Responsabilités principales

  • Gestion du fonds principal
  • Stratégie et performance absolue
  • Relation investisseurs (LP)
  • Levée de fonds & marketing

Compétences clés

Stratégies long/short equity · Global macro & allocation d'actifs · Analyse event-driven (M&A, distressed) · Gestion du risque & levier · Programmation Python (pour les quant funds) · Relation prime brokerage

Ce que Knoweo couvre pour ce métier

Formations recommandées

Niveau d'études recommandé

Bac+5 à Bac+8 selon les stratégies · Maths/physique pour les quants, Finance/Économie pour les discretionary

Certifications valorisées

CFA · CAIA · FRM pour les risk managers

Exemples d'employeurs

Carmignac · Lyxor Alternative · Varenne Capital · H2O Asset Management · Boussard & Gavaudan · Man Group (bureau Paris) · Citadel · Marshall Wace

Perspectives du marché

Secteur très sélectif avec des barrières à l'entrée élevées. Le défi post-2022 est de démontrer la valeur ajoutée face aux ETF. Fort besoin de profils quants/ML.

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